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ANALISIS DE SERIES TEMPORALES ECONOMICAS I: MODELOS ESTRUCTURALES

 (En papel)

JOSE HERNANDEZ ALONSO

, 2009
  • Nº de páginas: 113 págs.
  • Encuadernación: Tapa blanda
  • Editorial: ESIC EDITORIAL
  • Lengua: CASTELLANO
  • ISBN: 9788473565813
Este libro es una introducción a la Econometría, válido para estudiantes de economía no iniciados en la materia y para toda persona interesada en el conocimiento de las técnicas econométricas, sea o no especialista en el campo económico. El volumen está centrado en la modelización uniecuacional de series temporales (modelos estructurales), parcela del conocimiento que constituye la parte más importante de un primer curso de econometría. Aunque se trata de un texto elemental, pretende proporcionar al estudiante un conocimiento teórico-práctico adecuado, sin agobiar con excesivos desarrollos matemático-estadísticos. El manual, se ha procurado que sea autosuficiente, de manera que los conceptos vertidos a nivel teórico se complementan con abundantes ejercicios prácticos, a modo de ejemplos, que deben facilitar al lector un entendimiento más intuitivo de los contenidos. Los aspectos relativos a la modelización empírica también se han cuidado expresamente, buscándose que la lectura del texto permita una comprensión clara y efectiva del proceso habitual a seguir en la modelización uniecuacional de series temporales económicas.

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MODELOS ECONOMETRICOS PARA EL ANALISIS ECONOMICO

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Datos del libro

  • Nº de páginas: 113 págs.
  • Editorial: ESIC EDITORIAL
  • Lengua: CASTELLANO
  • Encuadernación: Tapa blanda
  • ISBN: 9788473565813
  • Año edición: 2009
  • Plaza de edición: ESPAÑA

Resumen

Este libro es una introducción a la Econometría, válido para estudiantes de economía no iniciados en la materia y para toda persona interesada en el conocimiento de las técnicas econométricas, sea o no especialista en el campo económico. El volumen está centrado en la modelización uniecuacional de series temporales (modelos estructurales), parcela del conocimiento que constituye la parte más importante de un primer curso de econometría. Aunque se trata de un texto elemental, pretende proporcionar al estudiante un conocimiento teórico-práctico adecuado, sin agobiar con excesivos desarrollos matemático-estadísticos. El manual, se ha procurado que sea autosuficiente, de manera que los conceptos vertidos a nivel teórico se complementan con abundantes ejercicios prácticos, a modo de ejemplos, que deben facilitar al lector un entendimiento más intuitivo de los contenidos. Los aspectos relativos a la modelización empírica también se han cuidado expresamente, buscándose que la lectura del texto permita una comprensión clara y efectiva del proceso habitual a seguir en la modelización uniecuacional de series temporales económicas.

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Lector anónimo

El libro me parece muy didactico y facil de revisar. Lo he estudiado y tengo una duda que quisiera ver si me es posible aclarar en la pagina No.39 se establece la Distribución tt-2( ε/2 ) con un valor de 2.145 que no lo he podido determinar. Por favor le agradeceria me puedan indicar como se calculo este elemento Gracias Atentamente Ricardo von Schoettler

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