ALAIN MONFORT

Ce livre est une présentation synthétique des méthodes danalyse des séries temporelles, et de leurs utilisations en économétrie. Les méthodes classiques, comme la dé-saisonnalisation ou la prévision fondee sur des modeles ARIMA, sont etudiees en detail. Il en est de meme des problemes plus recents, comme la causalite, lexogeneite, la co-integration, les tests de racine unite, les processus fractionnaires, les anticipations Enfin, les techniques issues de lautomatique, comme le filtrage et le lissage de Kalman, sont egalement decrites et utilisees pour la modelisation des series economiques. Des exercices - et une bibliographie - sont disponibles pour chaque chapitre. La deuxieme edition integre, en particulier, les developpements recents de leconometrie des processus non stationnaires.