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Séries temporelles et modèles dynamiques
Por CHRISTIAN GOURIEROUX y ALAIN MONFORT
Sinopsis
Ce livre est une présentation synthétique des méthodes danalyse des séries temporelles, et de leurs utilisations en économétrie. Les méthodes classiques, comme la dé-saisonnalisation ou la prévision fondée sur des modèles ARIMA, sont étudiées en détail. Il en est de même des problèmes plus récents, comme la causalité, lexogénéité, la co-intégration, les tests de racine unité, les processus fractionnaires, les anticipations… Enfin, les techniques issues de lautomatique, comme le filtrage et le lissage de Kalman, sont également décrites et utilisées pour la modélisation des séries économiques. Des exercices - et une bibliographie - sont disponibles pour chaque chapitre. La deuxième édition intègre, en particulier, les développements récents de léconométrie des processus non stationnaires.
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Ficha Técnica
Editorial: Fenixx Réédition Numérique (Economica)
ISBN: 9782402460422
Idioma: Francés
Fecha de lanzamiento: 01/01/1995
Número: Économie et statistiques avancées
Especificaciones del producto
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