CONTROL OPTIMO

Es tracten aspectes clàssics del control òptim com LQR per a obtindre una llei de control en realimentació de l´estat per a sistemes lineals(continus o discrets) que minimitza un índex quadràtic, subjecte o no a saturacions en l´acció de control. A més, s´estudia el filtre de Kalman per a l´estimació de l´estat, així com la Programació Dinàmica. Se tratan aspectos clásicos del control óptimo, que se enmarcarían dentro de la optimización de sistemas dinámicos o optimización dinámica. En este sentido, se estudia el clásico LQR para obtener una ley de control en bucle cerrado para sistemas lineales (continuos o discretos) que minimiza un índice cuadrático, así como la problemática del control óptimo con entradas acotadas. Además, se estudia el filtro de Kalman para la estimación del estado a fin de realimentar dicha estimación en el LQR. Finalmente, se estudia en el la problemática de la Programación Dinámica aplicada a la resolución de problemas como la toma de decisiones y en particular al control de sistemas dinámicos continuos o discretos.